中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月2日訊 （記者 康博） 2024年，量化私募經(jīng)歷了市場的寬幅波動，在這其中，靈均投資全年有近半數(shù)基金收益率下跌。從公開披露的凈值數(shù)據(jù)看，除2只跌幅超過10%外，還有43只基金跌幅也超過了9%。 

　　早在當(dāng)年2月份時，靈均投資就因?yàn)樵?分鐘內(nèi)賣出25億元市值的股票而遭遇滬深交易所公開譴責(zé)。隨即，公司發(fā)布聲明稱，將對產(chǎn)品交易中存在的問題進(jìn)行深刻反省和檢討，對于由此造成的負(fù)面影響，誠懇致歉。 

　　近半數(shù)基金年內(nèi)虧損 43只基金跌幅超過9% 

　　根據(jù)多個渠道匯總顯示，截至2024年12月內(nèi)的凈值截止日，靈均投資旗下共計(jì)306只基金中，收益率虧損的有145只，占比47%。 

　　具體來看，靈均金享量化選股領(lǐng)航1期、靈均進(jìn)取多策略L期截至到12月20日的年內(nèi)收益率分別下跌10.85%、10.17%。 

　　根據(jù)金斧子數(shù)據(jù)顯示，靈均金享量化選股領(lǐng)航1期成立于2021年11月3日，雖然至今已有3年多時間，但不僅去年出現(xiàn)虧損，其累計(jì)收益率虧損也達(dá)20.22%，累計(jì)凈值僅有0.7978元。 

　　如果從其成立以來的收益率表現(xiàn)看，該基金僅在2022年11月至2024年1月份時的收益率超過中證500指數(shù)，其余時間均跑輸該指數(shù)。2024年9月13日，靈均金享量化選股領(lǐng)航1期出現(xiàn)自成立以來的最大回撤值-47.04%。

靈均金享量化選股領(lǐng)航1期成立以來收益走勢圖

來源：金斧子 

　　此外，數(shù)據(jù)顯示，2024年內(nèi)靈均投資跌幅在9%至10%以內(nèi)的基金多達(dá)43只，基本都是靈均進(jìn)取多策略基金。 

　　資料顯示，寧波靈均投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2014年6月，專注量化投資。公司主要高管為董事長蔡枚杰和首席投資官馬志宇。蔡枚杰也是靈均投資的創(chuàng)始人，此前曾先后于浙商基金、鵬華基金、中金公司任職。馬志宇從2017年開始在該公司任職，此前在世坤咨詢（北京）有限公司投資研究部工作。

　　其余高管還包括副總經(jīng)理周馳，此前在北京中企鴻軒投資基金擔(dān)任行政經(jīng)理。 

　　2月份：1分鐘狂賣25億元 遭滬深交易所公開譴責(zé) 

　　2024年2月份，中國基金報(bào)曾發(fā)布《量化巨頭發(fā)文致歉！》一文。事件的起因是，2月19日，深交所在交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，9:30:00至9:30:42，寧波靈均投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波靈均”）名下多個證券賬戶通過計(jì)算機(jī)程序自動生成交易指令、短時間內(nèi)集中大量下單，賣出深市股票合計(jì)13.72億元，期間深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序，構(gòu)成了《深圳證券交易所交易規(guī)則》第6.2條第六項(xiàng)規(guī)定的異常交易行為。 

　　2月19日，上交所在交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，9:30:00至9:31:00，寧波靈均投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱寧波靈均）管理的多個產(chǎn)品大量賣出滬市股票合計(jì)11.95億元，期間上證指數(shù)短時快速下挫。經(jīng)查明，寧波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）第7.2條第（六）項(xiàng)“通過計(jì)算機(jī)程序自動生成或者下達(dá)交易指令進(jìn)行程序化交易，影響上交所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序”規(guī)定。 

　　滬深交易所決定，從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均名下相關(guān)證券賬戶采取限制交易措施，限制其在上述期間買賣在滬深交易所上市交易的所有股票，并啟動對寧波靈均公開譴責(zé)紀(jì)律處分的程序。 

　　2月21日凌晨，靈均投資發(fā)布關(guān)于交易所限制交易的公告。靈均投資表示，公司對滬深交易所的決定堅(jiān)決服從。對于產(chǎn)品交易中存在的問題，進(jìn)行了深刻反省和檢討。2024年2月19日公司旗下管理產(chǎn)品全天整體凈買入1.87億元，但是當(dāng)日開盤一分鐘內(nèi)買賣交易量較大，對于由此造成的負(fù)面影響，公司誠懇致歉！ 

　　3月份：澄清券商排查離職員工入職傳聞 

　　緊接著，在2024年3月份，北京商報(bào)發(fā)布《券商排查離職員工去向？靈均投資發(fā)布聲明澄清》一文。文中稱，3月8日，有市場傳言稱，“各家券商及子公司全面梳理排查本單位離職員工是否有到靈均投資工作的人員”。對此，寧波靈均投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“靈均投資”）于同日下午發(fā)布聲明。 

　　靈均投資在聲明中提到，近期以來，部分互聯(lián)網(wǎng)自媒體為了博取關(guān)注和流量，持續(xù)惡意編造散布涉及公司的大量謠言，對公司及高管人員大肆誹謗詆毀，內(nèi)容涉及偽造高管虛假履歷、人身攻擊謾罵、編造公司經(jīng)營的不實(shí)信息等，甚至冒充國家機(jī)關(guān)名義發(fā)布虛假消息，散布市場謠言，誤導(dǎo)公眾輿論，對公司正常經(jīng)營造成嚴(yán)重干擾。 

　　同時，靈均投資強(qiáng)調(diào)，公司作為一家本土量化投資機(jī)構(gòu)，一直秉持合規(guī)經(jīng)營、投身公益的理念，長期看好并堅(jiān)持做多中國股市，股票倉位始終堅(jiān)持接近滿倉狀態(tài)。對于近期因2024年2月19日個別交易時段發(fā)生異常交易受到滬深交易所限制交易措施，公司上下已進(jìn)行了深刻反思并作了徹底整改。 

　　靈均投資2024年部分公布凈值產(chǎn)品一覽

數(shù)據(jù)來源：同花順、金斧子（凈值截止日：2024年12月內(nèi)）